Sie haben den Initial Catalog nicht angegeben in Ihrer Verbindungszeichenfolge, also verwenden Sie wahrscheinlich den Master Datenbank.
Sie müssen den Initial Catalog angeben so:
<add name="MovieDBContext"
connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=yourDBName;Integrated Security=True"
providerName="System.Data.SqlClient"/>
