Warum ist die Verwendung von OPENQUERY auf einem lokalen Server schlecht?

Obwohl die Abfrage mehrere Ergebnismengen zurückgeben kann, gibt OPENQUERY nur die erste zurück.
OPENQUERY akzeptiert keine Variablen für seine Argumente.
OPENQUERY kann nicht verwendet werden, um erweiterte gespeicherte Prozeduren auf einem Verbindungsserver auszuführen. Eine erweiterte gespeicherte Prozedur kann jedoch auf einem Verbindungsserver ausgeführt werden, indem ein vierteiliger Name verwendet wird.
Falls der sp_addlinkedserver gespeicherte Prozedur innerhalb desselben Skripts verwendet wird, sind die auf dem Remote-Server verwendeten Anmeldeinformationen fest in das Skript codiert und für jeden sichtbar, der eine Kopie besitzt

Referenz: