Sie müssen zuerst den Leimparameter verwenden.
echo join( '<br>',$URL );
^^^^^ ^^^^ //<---- Order Interchanged
Alternativ können Sie implode
verwenden
was dasselbe wie der Join macht.
Zweitens... die $URL
muss ein Array sein.
$URL = array();
while ($row = $stm->fetch())
{
array_push($URL,$row['URL']);
}