Die Gems (entweder mysql oder mysql2) bieten eine Versions-unabhängige Ebene für die Version von MySQL, die Sie ausführen.
Wenn Sie jedoch ein vorkompiliertes Gem verwenden, muss eine Versions-spezifische MySQL-Bibliothek auf Ihrem System installiert sein.
Um dies zu vermeiden, können Sie MySQL Connector/C verwenden, das eine versionunabhängige Möglichkeit bietet, sich mit MySQL zu verbinden.
Ich habe in diesem Blogbeitrag dokumentiert, wie man mysql gem gegen MySQL Connector/C kompiliert:
http://blog.mmediasys.com/2011/07/07/installing-mysql-on-windows-7-x64-and-using-ruby-with-it/
mysql2 gem hat einige Probleme unter Windows, daher würde ich vorerst empfehlen, mysql gem zu verwenden.
Hoffe das hilft.