TABLE ist ein reserviertes Schlüsselwort. Es sollte mit Backtick maskiert werden.
Ich denke TABLE sollte nicht in Ihrer Abfrage enthalten sein (ich denke, es ist ein Tippfehler )
UPDATE employee
SET last_Name = CONCAT(UCASE(LEFT(last_Name, 1)), LCASE(SUBSTRING(last_Name, 2)))
