Ihre SQL-Abfrage ist nicht ganz richtig - es gibt kein THEN
in einem SQL IF
.
Außerdem müssen Sie nichts tun, wenn es existiert, also verwenden Sie es einfach, wenn es nicht existiert.
"IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Customers WHERE FirstName = '" & sFirstName & "' and LastName = '" & sLastName & "') " & _
"INSERT INTO dbo.Customers (FirstName, LastName) " & _
"VALUES ('" & sFirstName & "', '" & sLastName & "')"