EDMX ist der „Container“ von Visual Studio für alles rund um Ihr Entity Data Model.
Es enthält alle Informationen, die in CSDL, SSDL, MSL enthalten sind, sowie Informationen zum visuellen Layout der Tabellen in Ihrer Visual Studio-Designeroberfläche.
Die EDMX-Datei wird während des Erstellungsprozesses in CSDL, SSDL, MSL konvertiert (in der Regel als Ressourcen in Ihre Assembly eingebettet). Sie müssen die EDMX-Dateien definitiv nirgendwo verteilen oder kopieren, damit die App ausgeführt werden kann.
Aktualisierung: Wenn Sie mehr an einem codebasierten Ansatz interessiert sind, sollten Sie sich Code-First-CTP für Entity Framework, das ganz ohne .edmx, .csdl/ssdl/msl-Dateien auskommt.