Ihre Syntax funktioniert fast in SQL Server 2008 (aber nicht in SQL Server 2005):
CREATE TABLE MyTable (id int, name char(10));
INSERT INTO MyTable (id, name) VALUES (1, 'Bob'), (2, 'Peter'), (3, 'Joe');
SELECT * FROM MyTable;
id | name
---+---------
1 | Bob
2 | Peter
3 | Joe
Als die Frage beantwortet wurde, wurde nicht deutlich gemacht, dass sich die Frage auf SQL Server 2005 bezog. Ich belasse diese Antwort hier, da ich glaube, dass sie immer noch relevant ist.