Dies ist bereits ein gültiges Datum - ISO-8601-Format - verwenden Sie einfach:
SELECT CAST('20060508' AS DATETIME)
oder alternativ:
SELECT CONVERT(DATETIME, '20060508', 112)
und das sollte gut gehen!
Um Ihre "08. Mai 2006"-Anzeige zu erhalten, führen Sie eine weitere Konvertierung in varchar durch, indem Sie den Datumskonvertierungsstil 107 verwenden:
SELECT CONVERT(VARCHAR(25), CAST('2006-05-08' AS DATETIME), 107)
Siehe hier Weitere Informationen zum Casting und Konvertieren in MS SQL