Sie sollten die Transaktion ausführen fügen Sie die Befehle hinzu:
...
conn.commit()
conn.close()
Alternativ können Sie die Verbindung auch in den Autocommit-Modus versetzen:
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
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