Derzeit ist dies eine Azure SQL-Einschränkung.
Weitere Informationen finden Sie hier auf azure.microsoft.com oder hier auf Microsoft-Dokumentation.
Beim Erstellen eines neuen Logins mit folgendem SSMS-Menüpunkt:
Folgendes wird bei einer Azure SQL-Datenbank angezeigt:
stattdessen erscheint bei Verwendung einer lokalen Datenbank ein Dialogfenster: