Sie haben es fast richtig gemacht, Sie müssen nur das Kontrollkästchen "Put Colums Names in First Row" aktivieren und dann den Export starten. Das sollte funktionieren.
BEARBEITEN::
Da Sie es selbst tun, können Sie die Feldnamen mit dieser MYSQL-Abfrage erhalten:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';