UTL_FILE
schreibt auf den Datenbankserver. Um auf Ihren lokalen Rechner zu schreiben, müssten Sie Ihre Verzeichnisse auf dem DB-Server einhängen. Dies ist im Allgemeinen eine schlechte Idee!
Verwenden Sie spool
Um auf Ihre Maschine zu schreiben, tun Sie einfach:
spool c:\path\to\your\folder\file.name
select ....