Sie müssen SELECT ... INTO
SELECT
...
INTO var_name [, var_name]]
statt set
um das Ergebnis eines SELECTs einer Variablen zuzuweisen. Das sollte es also tun:
SELECT CASE
WHEN @[email protected] THEN "emp"
WHEN @vgls>@lgls THEN "loc"
WHEN @vgls<@lgls THEN "vis" END
INTO @st;